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运用Realized GARCH模型用于期权定价,并考虑隔夜效应的影响及运用Hansen and Lunde(2005a)方法对隔夜效应进行调整,最后将其定价结果与Black-Scholes期权定价结果、GARCH期权定价结果及实际值进行比较。实证结果表明,基于Realized GARCH模型的期权定价结果比经典的Black-Scholes模型和GARCH模型具有更高的定价精确性。
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现代商业
ISSN： 1673-5889
Year： 2016
Issue： 9
Volume： 0
Page： 114-115
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