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2019年8月推出的贷款市场报价利率(LPR)标志着我国贷款端“利率并轨”工作正式完成,信贷利率将挂钩于市场锚以实现利率市场化的阶段性改革目标.本文利用2019年8月2日至12月27日的交易日数据,运用事件研究法研究LPR对上海银行间同业拆放利率(Shibor)的影响,以判断LPR是否已经成为我国贷款利率市场化的新基准.整体效应和单日效应检验结果表明,LPR对短期Shibor影响显著,而对长期Shibor影响有限.均值效应和累积效应检验结果进一步证明了LPR对Shibor已经产生影响的事实.基于此,本文结合美、日两国LPR发展的国际经验,推衍得出人民银行可以考虑增强Shibor对LPR的定价锚作用的启示并且给出相关政策建议.
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浙江金融
ISSN： 1005-0167
CN： 33-1057/F
Year： 2020
Issue： 6
Page： 44-53,80
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