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文章采用2013-2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copu-la-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应.结果 表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正且明显,而且其对不同类型商业银行的系统性风险溢出具有异质性,股份制商业银行较敏感.
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统计与决策
ISSN： 1002-6487
CN： 42-1009/C
Year： 2019
Issue： 22
Volume： 35
Page： 159-163
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