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文章基于分形视角,提出了多重分形消除趋势波动分析回归框架,并构建了单、多重分形套利策略,在2015-2016年“股灾”期间的期现货市场上进行实证检验.结果表明:与协整套利策略相比,单分形套利策略具有更高的年化收益率、套利成功率和夏普比率;与单分形相比,大部分标度的多重分形套利策略通过选择合适的q阶,将会取得更佳的套利效果.
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统计与决策
ISSN： 1002-6487
CN： 42-1009/C
Year： 2019
Issue： 3
Volume： 35
Page： 167-169
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