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文章提出基于隐马尔科夫异质面板模型的贝叶斯面板协整分析,刻画截面个体的动态时变特征.通过隐马尔科夫模型(HMM)的统计结构分析,设置参数先验分布,根据模型参数后验分布特征设计MCMC抽样算法,据此估计HMM异质面板模型参数;并利用省际面板数据对金融发展水平与能源强度的协整关系进行实证分析.结果表明:模型参数的动态轨迹收敛,MCMC抽样算法能准确地估计各参数,证明了贝叶斯隐马尔科夫异质面板模型的有效性,地区金融发展水平与能源强度存在长期的协整关系.
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统计与决策
ISSN： 1002-6487
CN： 42-1009/C
Year： 2018
Issue： 15
Volume： 34
Page： 162-165
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