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本文以沪铜期货1月份和3月份的合约为例构建跨期套利组合,采用GARCH模型拟合数据建立样本的边缘分布,利用Copula函数描述边缘分布之间的相关结构并建立样本的联合分布,运用VaR方法,度量了沪铜跨期套利组合的风险.结果显示,应用二元t-Copula-GARCH模型计算的VaR值较好地覆盖了风险,能够较准确地描述投资组合的尾部特征.
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福建金融
ISSN： 1002-2740
CN： 35-1129/F
Year： 2016
Issue： 8
Page： 11-16
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