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通过对马克维茨的投资组合理论的规划目标和约束进行了改进，在模型分析中加入了风险偏好系数，利用风险偏好系数的不同赋值，观察投资组合结果随系数的变化程度，最后将风险偏好系数模糊化为保守、谨慎、较谨慎、较激进、激进五个区间。针对不同的股市行情，采取不同的模糊区间进行分析，中选取了“较谨慎”区间为例进行求解，得出了在该风险偏好水平下的最优投资组合，给出了一种新的最优投资组合方法。
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金融理论与实践
ISSN： 1003-4625
CN： 41-1078/F
Year： 2015
Issue： 4
Page： 88-92
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