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研究了保险公司在随机保费下索赔服从复合泊松过程的风险模型，通过投资市场上的两种证券，引用财富效用函数，建立了最优投资问题．并根据随机控制理论得到了最大化财富的HJB方程，通过求解模型，得到了公司风险资产的配置额，最后对风险资产的投资进行数值模拟．
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宁德师范学院学报：自然科学版
ISSN： 2095-2481
CN： 35-1311/N
Year： 2012
Issue： 4
Volume： 24
Page： 361-365
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