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探讨CAPM中风险资产市场组合的概率分布和均值估计问题.在股票价格行为模型用维纳过程(又称布朗运动)表述的前提下,证明了CAPM中的市场组合服从加法逻辑正态分布的结论,进而给出了市场组合均值的3种估计.以此为基础进行CAPM的实证检验,才具有理论上的严密性.
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数学的实践与认识
ISSN： 1000-0984
CN： 11-2018/O1
Year： 2010
Issue： 19
Volume： 40
Page： 23-31
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