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银行间债券市场7天回购利率是我国货币市场的基准利率。通过构建ARIMA（2，1，2）-GARCH（1，1）模型拟合7天回购利率的波动特征。结果显示，7天回购利率呈现右偏、厚尾和非正态的分布形态。波动具有集群性、持久性且呈现出均值回复现象。中国银行间债券市场尚未实现弱势有效。
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福州大学学报：哲学社会科学版
ISSN： 1002-3321
Year： 2007
Issue： 2
Volume： 21
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