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在完全市场下,考虑基于随机参考点的带有下限约束的证券组合投资问题.利用等量代换,将随机参考点等价转化为另一损失厌恶水平下的固定参考点,进而应用鞅方法求解固定参考点下的模型,给出损失厌恶投资者的最优财富过程和最优投资策略的解析表达式.
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福州大学学报(自然科学版)
ISSN： 1000-2243
CN： 35-1337/N
Year： 2018
Issue： 01
Volume： 46
Page： 32-37
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