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在广泛运用的Black-Scholes定价模型中,波动率被看作是一个固定的常数,但越来越多的实证分析表明这种假设在实际的期权市场中并不成立,隐含波动率具有“波动率微笑”和“期限结构”等特点。鉴于此,对Cassese和Guidolin提出的确定性隐含波动率模型进行改进,认为隐含波动率并不一定是关于在值程度的二次函数,采用指数参数项替代原模型中的在值程度二次项。最后基于AAPL股票期权进行实证分析,结果表明改进的模型更具灵活性,能更好地拟合和预测隐含波动率及期权价格。
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安徽工业大学学报：自然科学版
ISSN： 1671-7872
Year： 2016
Issue： 4
Volume： 33
Page： 396-403
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