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本文以2006年1月1日至2013年10月31日人民币兑美元的中间汇率为样本数据,进行了计量检验,首先采用GARCH模型计算对数收益率的条件方差,其次运用V水方法中的参数法计算对数收益率的V水值,最后使用Kupiec检验法检验GARCH—VaR模型的有效性,实证研究表明运用GARcH—VaR模型研究汇率波动性有一定应用价值。
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经济视野
ISSN： 2095-3445
CN： 10-1053/F
Year： 2014
Issue： 11
Volume： 0
Page： 306-307
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