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将Gumbel Copula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的尾部相关结构,结果表明,Gumbel Copula可以有效刻画金融市场波动溢出效应；对沪深股市的实证研究表明,次贷危机不仅造成了沪深股市的低迷,而且加剧了沪深股市的波动溢出效应,认为次贷危机是沪深股市相关结构的一个结构性变点.
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武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
ISSN： 1007-144X
CN： 42-1825/TP
Year： 2012
Issue： 3
Volume： 34
Page： 345-348,373
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