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将GumbelCopula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的尾部相关结构,结果表明,GumbelCopula可以有效刻画金融市场波动溢出效应;对沪深股市的实证研究表明,次贷危机不仅造成了沪深股市的低迷,而且加剧了沪深股市的波动溢出效应,认为次贷危机是沪深股市相关结构的一个结构性变点。
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武汉理工大学学报：信息与管理工程版
ISSN： 1007-144X
Year： 2012
Issue： 3
Volume： 34
Page： 345-348
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