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相对于主板市场而言,创业板上市公司具有明显的高科技、高成长、波动性大等特点.ARCH类模型较好地拟合了资本市场中资产收益的＂尖峰厚尾＂、＂波动率集聚＂等一系列的特征,广泛应用于资产收益与波动率的分析.选取2010/6/1--2012/5/31的创业板指数日收盘价,运用GARCH族模型对我国创业板...＞＞详细
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南京财经大学学报
ISSN： 1672-6049
CN： 32-1719/F
Year： 2012
Issue： 005
Page： 58-65
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