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我国同期的主板市场不存在ARCH效应,中小板市场存在弱势ARCH效应,创业板市场存在明显的ARCH效应；GARCH(1,2)模型能较好地刻画中小板指数,GARCH(1,1)模型能较好地刻画创业板指数；EGARCH(1,2)能较好地刻画中小板市场波动的非对称性,EGARCH(1,1)模型能较好地刻画创业板市场波动的非对称性；GARCH(1,2)-M模型不能有效刻画中小板指数,GARCH(1,1)-M也不能有效刻画创业板指数,表明中小板市场及创业板市场日收益序列对风险溢价的敏感性不强.
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福州大学学报（哲学社会科学版）
ISSN： 1002-3321
CN： 35-1048/C
Year： 2013
Issue： 2
Volume： 27
Page： 45-51
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