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本文选用2003年1月4日至2010年9月17日我国上证综合股票价格指数每个交易日收盘价格作为总样本,并以2007年1月4日为界将其划分为两个子样本,分别对子样本建立非对称性EGARCH模型,得出我国股票市场不符合有效市场理论的假设.
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当代经济
ISSN： 1007-9378
CN： 42-1430/F
Year： 2011
Issue： 1
Page： 111-113
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