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基于Granger因果关系检验方法和MGARCH—BEKK模型,从报酬溢出和波动溢出的角度,研究国际碳排放权交易市场中的主要商品——EUAs和sCERs各自的期货价格与现货价格之间以及两者的期货价格之间的信息流动关系。结果表明:两个市场的现货市场始终都处于价格信息中心,期货市场的价格发现功能较弱甚至未体现;信息波动溢出方面,EUA市场中期货市场处于波动信息中心,而CER市场中现货市场处于波动信息中心;EUA的期货市场与CER的期货市场之间存在相互的价格溢出效应与波动溢出效应,但EUA市场的期货价格对CER市场具有更大的波动溢出效应。
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技术经济
ISSN： 1002-980X
Year： 2013
Issue： 11
Volume： 32
Page： 57-64
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